Das hat nichts mit Einbauen oder nicht zu tun, sondern dem Port. Nur kurz (hat ja nun auch absolut nichts mit Linux zu tun):
Bis inkl. Win7 ist Booten von USB gar nicht vorgesehen gewesen (von Windows To Go in Enterprise abgesehen, wird aber nicht mehr unterstützt), über Tools Dritter nur so lala. Inwieweit das danach besser geworden ist, andere Frage. Einfach so wie vorhanden, nicht, mit WinToUSB könntest Du es einrichten.
Willst Du wirklich dafür Zeit verplempern? Sogar noch Geld bezahlen, solltest Du Win11Pro haben? Wenn Du Windows brauchen solltest, dann sperr's doch in eine VM! Und ja, Win11 ist mit Tricks auch in einer VM möglich.